Критерий Гурвица

Критерий Гурвица — это числовая характеристика стратегий в играх с природой.

Значение критерия Гурвица — это наибольшее средневзвешенное значение выигрыша, причём доля пессимизма задаётся с помощью коэффициента.

Обозначения

m — число стратегий;

n — число состояний природы;

a_ij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;

λ — доля пессимизма, 0≤λ≤1;

1-λ — доля оптимизма;

G(X^*) — критерий Гурвица.

Формула:

• При λ=1 критерий Гурвица становится пессимистическим критерием Вальда.
• При λ=0 критерий Гурвица становится оптимистическим критерием Вальда.

Другие критерии:

• критерий Байеса;
• критерий Вальда;
• критерий Гурвица;
• критерий Лапласа;
• критерий Сэвиджа.

Ссылки

• Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291.
• Участник:Logic-samara