Неравенство Чебышёва — различия между версиями

Версия 17:44, 31 мая 2017 (просмотреть исходный код) Logic-samara (обсуждение | вклад) м ← Предыдущая правка	Текущая версия на 09:00, 8 июля 2017 (просмотреть исходный код) Fenikals (обсуждение | вклад) м (Снята защита с «Неравенство Чебышёва»: Нарушений не было)
(нет различий)

---

Текущая версия на 09:00, 8 июля 2017

Вероятность того, что модуль отклонения случайной величины от её математического ожидания превысит некоторое положительное число, не более отношения дисперсии этой случайной величины к квадрату заданного числа.

Формула неравенства

Введём обозначения:

X – непрерывная случайная величина;

M(X) – математическое ожидание случайной величины X;

D(X) – дисперсия случайной величины X;

ε – положительное число большее чем корень из D(X).

• Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства равнозначны.

Следствие

Другие неравенства:

Ссылки

• Википедия
• Участник:Logic-samara