Неравенство Чебышёва — различия между версиями

Версия 13:50, 14 января 2016

Вероятность того, что модуль отклонения случайной величины от её математического ожидания превысит некоторое положительное число, не более отношения дисперсии этой случайной величины к квадрату заданного числа.

Формула неравенства

Введём обозначения:

X – непрерывная случайная величина;

M(X) – математическое ожидание случайной величины X;

D(X) – дисперсия случайной величины X;

ε – положительное число большее чем корень из D(X).

• Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства равнозначны.

Следствие

Другие неравенства:

• неравенство Коши;
• неравенство Коши-Буняковского;
• интегральное неравенство Коши-Буняковского;
• неравенство Минковского;
• интегральное неравенство Минковского;
• неравенство Гёльдера;
• интегральное неравенство Гёльдера;
• неравенство Маркова.

Ссылки

• Википедия
• Участник:Logic-samara