Нормальное распределение

Нормальное распределение (распределение Гаусса) — это двухпараметрическое распределение непрерывной случайной величины с экспонентой e^{-(x-μ)2/(2σ2)} в функциях распределения.

Обозначения

X — случайная величина;

U — стандартизованная случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

F_X(x) — интегральная функция распределения — функция вероятности;

φ_U(u) — дифференциальная функция распределения стандартизованной случайной величины;

Φ_U(u) — интегральная функция распределения стандартизованной случайной величины;

M(X)=μ — средняя — математическое ожидание;

D(X) — дисперсия;

σ(X)=σ — среднеквадратическое отклонение.

Функции распределения:

Дифференциальная функция

• При μ=0 и σ=1 нормальное распределение называется Стандартное нормальное распределение.

Интегральная функция

Формулы:

Вывод формул:

Математическое ожидание

Дисперсия

Другие распределения:

• распределение Бернулли;
• бета-распределение;
• биномиальное распределение;
• распределение Вейбулла;
• гамма-распределение;
• геометрическое распределение;
• гипергеометрическое распределение;
• распределение Коши;
• распределение Лапласа;
• нормальное распределение;
• распределение Парето;
• показательное распределение;
• распределение Пуассона;
• равномерное распределение;
• распределение Рэлея;
• распределение Стьюдента;
• распределение Фишера-Снедекора;
• распределение Хи-квадрат;
• экспоненциальное распределение.

Ссылки

• Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970, стр.514.
• Участник:Logic-samara