Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена — это некоторое число от -1 до 1, характеризующее силу линейной связи между рангами двух случайных величин. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена служит мерой линейной связи двух случайных величин.

Обозначения:

n — число наблюдений;

r_xi — ранг i–ого наблюдаемого значения случайной величины x;

r_yi — ранг i–ого наблюдаемого значения случайной величины y;

d_i — разность рангов i–ых наблюдаемых значений случайных величин x и y;

ρ_xy — коэффициент ранговой корреляции Спирмена — статистика с асимптотически нормальным распределением N(0;1/(n-1)).

Формула

Другие коэффициенты:

• коэффициент вариации;
• линейный коэффициент вариации;
• коэффициент осцилляции;
• коэффициент парной корреляции;
• коэффициент множественной корреляции;
• коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
• коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
• коэффициент корреляции Фехнера;
• коэффициент детерминации;
• коэффициент конкордации Кендалла;
• коэффициент ассоциации;
• коэффициент контингенции;
• коэффициент взаимной сопряжённости;
• коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона;
• коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова;
• коэффициент дифференциации;
• коэффициент Гатева;
• коэффициент Салаи;
• коэффициент Рябцева.

Ссылки

• Википедия. Корреляция.
• Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Лань, 2003, стр.642.
• Участник:Logic-samara