Гипотеза о нормальном законе распределения

Гипотеза о нормальном законе распределения — это гипотеза о соответствии интервального распределения случайной величины нормальному распределению.

n — число значений в интервальном ряду;

m — число интервалов;

x_j-1 — нижняя граница j-ого интервала, 1≤j≤m;

x_j — верхняя граница j-ого интервала, 1≤j≤m;

m_j — эмпирическая частота значений случайной величины в j-ом интервале;

a — действительное число — средняя нормального распределения;

σ — среднеквадратическое отклонение нормального распределения;

D=σ² — дисперсия нормального распределения;

p_j — теоретическая вероятность значений случайной величины в j-ом интервале;

u — переменная стандартизованной случайной величины;

Φ(u) — интегральная функция распределения стандартизованной случайной величины;

α — уровень значимости — вероятность ошибки 1-го рода;

X² — переменная X²-распределения.

k — число степеней свободы, k=n-3;

F_X²( X²,k) — интегральная функция X²-распределения.

— статистика, имеющая X²-распределение c n-3 степенями свободы.

Пример 1

H₀: закон распределения N(a,σ²);

H₁: другой закон распределения;

— критерий отклонения гипотезы H₀.

• Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2004, стр.375.
• Участник:Logic-samara