Нормальное распределение
Материал из ALL
Версия от 12:30, 26 октября 2016; Logic-samara (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Нормальное распределение (распределение Гаусса)''' — это распределение непрерывной сл…»)
Нормальное распределение (распределение Гаусса) — это распределение непрерывной случайной величины с экспонентой в функциях распределения.
Содержание
Обозначения
X — случайная величина;
fX(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;
FX(x) — интегральная функция распределения — функция вероятности;
φU(u) — дифференциальная функция распределения стандартизированной случайной величины;
ΦU(u) — интегральная функция распределения (функция Лапласа) стандартизированной случайной величины;
M(X)=μ — математическое ожидание;
D(X) — дисперсия;
σ(X)=σ — среднее квадратическое отклонение.
Функции распределения:
Дифференциальная функция
Интегральная функция
Формулы:
Вывод формул:
Математическое ожидание
Дисперсия
Другие распределения:
- распределение Бернулли;
- бета-распределение;
- биномиальное распределение;
- распределение Вейбулла;
- гамма-распределение;
- геометрическое распределение;
- гипергеометрическое распределение;
- распределение Коши;
- распределение Лапласа;
- нормальное распределение;
- распределение Парето;
- показательное распределение;
- распределение Пуассона;
- равномерное распределение;
- распределение Рэлея;
- распределение Стьюдента;
- распределение Фишера-Снедекора;
- распределение Хи-квадрат;
- экспоненциальное распределение.
Ссылки
- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970, стр.514.
- Участник:Logic-samara