Коэффициент детерминации — это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными, в общей дисперсии зависимой переменной. Или единица минус доля необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной по факторам дисперсии зависимой переменной) в общей дисперсии зависимой переменной.
В случае линейной зависимости является квадратом множественного коэффициента корреляции между зависимой переменной и объясняющими переменными. В модели парной линейной регрессии коэффициент детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между двумя переменными.
Обозначения:
n — число наблюдений;
xi — i–ое наблюдаемое значение независимой случайной величины;
yi — i–ое наблюдаемое значение зависимой случайной величины;
σ2y ошибки — дисперсия ошибки зависимой случайной величины y;
σ2y общая — общая дисперсия зависимой случайной величины y;
TSS — общая сумма квадратов отклонений;
RSS — объяснённая сумма квадратов отклонений;
ESS — необъяснённая сумма квадратов отклонений;
R2 — коэффициент детерминации.
Формула
Другие формулы:
Ссылки
- Википедия.
- Участник:Logic-samara