Нормальное распределение — различия между версиями

Версия 12:35, 26 октября 2016

Нормальное распределение (распределение Гаусса) — это распределение непрерывной случайной величины с экспонентой в функциях распределения.

X — случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

F_X(x) — интегральная функция распределения — функция вероятности;

φ_U(u) — дифференциальная функция распределения стандартизированной случайной величины;

Φ_U(u) — интегральная функция распределения (функция Лапласа) стандартизированной случайной величины;

M(X)=μ — математическое ожидание;

D(X) — дисперсия;

σ(X)=σ — среднее квадратическое отклонение.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970, стр.514.
Участник:Logic-samara

@@ Строка 3: / Строка 3: @@
 '''X''' — случайная величина;
-'''f<sub>X</sub>(x)''' — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;
+'''f<sub>X</sub>(x)''' — дифференциальная функция распределения — функция плотности [[Вероятность|вероятности]];
 '''F<sub>X</sub>(x)''' — интегральная функция распределения — функция вероятности;