'''Нормальное распределение (распределение Гаусса)''' — это двухпараметрическое [[Распределения вероятностей|распределение ]] непрерывной случайной величины с [[Число Эйлера|экспонентой]] '''e<sup>g-(x-μ)<sup>2</sup>/(2σ<sup>2</sup>)</sup>''' в функциях распределения.
== Обозначения ==
'''X''' — случайная величина;
'''U''' — стандартизированная стандартизованная случайная величина;
'''f<sub>X</sub>(x)''' — дифференциальная функция распределения — функция плотности [[Вероятность|вероятности]];
'''F<sub>X</sub>(x)''' — интегральная функция распределения — функция вероятности;
'''φ<sub>U</sub>(u)''' — дифференциальная функция распределения стандартизированной стандартизованной случайной величины;
'''Φ<sub>U</sub>(u)''' — интегральная функция распределения стандартизированной стандартизованной случайной величины;
'''M(X)=μ''' — [[Средняя непрерывной случайной величины|средняя]] — математическое ожидание;
'''D(X)''' — [[Дисперсия непрерывной случайной величины|дисперсия]];
'''σ(X)=σ''' — [[Среднеквадратическое отклонение интервального ряданепрерывной случайной величины|среднеквадратическое отклонение]].
== Функции распределения: ==
=== Дифференциальная функция ===
[[файл:НОР01.JPG]]
* При '''μ=0''' и '''σ=1''' нормальное распределение называется '''Стандартное нормальное распределение'''.
=== Интегральная функция ===
[[файл:НОР02.JPG]]
=== Дисперсия ===
[[файл:НОР12.JPG]]
== [[Распределения вероятностей|Другие распределения: ]] ==
{{Список Рас}}
== Ссылки ==
* [[Участник:Logic-samara]]
[[Категория:Теория вероятностей]]
[[Категория:Математическая статистика]]