Экспоненциальное распределение — различия между версиями

Версия 05:08, 12 февраля 2018

Экспоненциальное распределение (показательное распределение) — это распределение непрерывной случайной величины с экспонентой e^-λx в функциях распределения.

Случайная величина, равная интервалу времени между двумя любыми соседними событиями в простейшем потоке, распределена по экспоненциальному закону.

Обозначения

X — случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

F_X(x) — интегральная функция распределения — функция вероятности;

λ — интенсивность простейшего потока;

M(X)=1/λ — средняя — математическое ожидание;

D(X) — дисперсия;

σ(X)=1/λ — среднеквадратическое отклонение.

Функции распределения:

Дифференциальная функция

Интегральная функция

Формулы:

Вывод формул:

Математическое ожидание

Дисперсия

Другие распределения:

Ссылки

• Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания, «Машиностроение», М.,1969, стр.18.
• Участник:Logic-samara