Критерий Вальда

Критерий Вальда — это числовая характеристика стратегии в играх с природой.

Значение критерия Вальда — это наибольшее значение выигрыша, причём пессимистический критерий — это гарантированный выигрыш, а оптимистический критерий — это максимально возможный выигрыш.

Обозначения

m — число стратегий;

n — число состояний природы;

a_ij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;

p_j — вероятность j-ого состояния природы;

W(X^*) — критерий Вальда.

Формула:

Пессимистический критерий

Оптимистический критерий

Ссылки

• Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980.
• Участник:Logic-samara