Экспоненциальное распределение — различия между версиями

Текущая версия на 10:56, 9 марта 2018

Экспоненциальное распределение (показательное распределение) — это распределение непрерывной случайной величины, равной интервалу времени между двумя любыми соседними событиями в простейшем потоке с интенсивностью λ.

В функциях экспоненциального распределения есть экспонента e^-λx.

Обозначения

X — случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

F_X(x) — интегральная функция распределения — функция вероятности;

λ — интенсивность простейшего потока;

M(X)=1/λ — средняя — математическое ожидание;

D(X) — дисперсия;

σ(X)=1/λ — среднеквадратическое отклонение.

Функции распределения:

Дифференциальная функция

Интегральная функция

Формулы:

Вывод формул:

Математическое ожидание

Дисперсия

Другие распределения:

Ссылки

• Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания, «Машиностроение», М.,1969, стр.18.
• Участник:Logic-samara