Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины — различия между версиями

Версия 11:33, 27 ноября 2016

Среднеквадратическое отклонение — это числовая характеристика случайной величины, равная корню из среднего квадрата отклонений от средней.

Обозначения:

X — случайная величина;

f_X(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;

M(X) — средняя — математическое ожидание;

D(X) — дисперсия;

σ(X) — среднеквадратическое отклонение.

Формулы:

Другие формулы:

Ссылки

• Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970, стр.487.
• Участник:Logic-samara