Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины — различия между версиями
Материал из ALL
м |
м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''D(X)''' — [[Дисперсия непрерывной случайной величины|дисперсия]]; | '''D(X)''' — [[Дисперсия непрерывной случайной величины|дисперсия]]; | ||
− | '''σ(X)''' — | + | '''σ(X)''' — среднеквадратическое отклонение. |
== Формулы: == | == Формулы: == | ||
[[файл:СКО11.JPG]] | [[файл:СКО11.JPG]] |
Версия 06:29, 23 ноября 2016
Среднеквадратическое отклонение — это числовая характеристика случайной величины, равная корню из среднего квадрата отклонений от средней.
Содержание
Обозначения:
X — случайная величина;
fX(x) — дифференциальная функция распределения — функция плотности вероятности;
M(X) — средняя — математическое ожидание;
D(X) — дисперсия;
σ(X) — среднеквадратическое отклонение.
Формулы:
Другие формулы:
- средняя;
- дисперсия;
- среднеквадратическое отклонение;
- среднее линейное отклонение;
- мода;
- медиана;
- квартиль;
- дециль;
- начальный момент k-ого порядка;
- центральный момент k-ого порядка;
- коэффициент асимметрии;
- коэффициент эксцесса.